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Die Kreditkrise hat ein Schlaglicht auf die Kreditrisikomodellierung geworfen: Sind die bislang eingesetzten Modelle mitgrunds tzlichen, strukturellen Fehlern behaftet? Oder liegen diePrêmeeher in den Modellannahmen oder dem Dateninput? Waren dieEntscheidungstr gerzumodellgl ubig? Oder's hat Krise bewiesen died, but unfortunately, this unfortunate thing happened in unconsciously. Unmittelbar einsichtig ist,dass sich diese Fragen weder eindeutig mit ,, ja"noch mit ,, nein"beantworten l sen and nicht eine alleinige Ursache dingfest gemacht werden kann. Der Verfasser entwickelt deshalb einen neuen Ansatz zu einem integrierten ,, multifunktionalen "Modell der Kreditrisikoquantifizierung, der so zu verstehen ist, dass der Risikobegriff nicht-mittelbar auf einen Aspekt-die Risikovorsorge im Hinblick auf erwartete Verluste, die Eig-kapitalunterlegung unerwarteter Verluste, die Risikobepreisung oder die aktive Portfolioste-rung - verk rztist, sondern das Risiko in Form von Verteilungenvollst ndigmodelliert wird.Dieses Vorgehensch ürftden Blickfürdas ganze undfürZusammenhänge - und erlaubt damit eine intuitive Bewertung der Modellergebnisse.Die Quantifizierung des Kreditrisikos wird auch nicht durch die Bildung von Kreditnehmerclustern pauschalisiert ,sondern in einzigartiger Weise kreditnehmer- und kreditinstitutsindividuell modelliert:Dieses Vorgehensch RFT study Blick FR die entscheidenden Einflussfaktoren DES Kreditrisikos UND erlaubt damit EINE verursachungs- rechte Differenzierung von Risiken Schlie lichentstehen beim Wechsel zwischen den einzelnen Ebenen vom Einzelkredit berdas Kreditportolio bis hin zu dem Gesamtportfolio keine syste- schenBr che, sondern konsistente Ergebnisse: Dieses Vorgehensch rftden Blickf rdie Div-sifikationseffekte und erlaub damit deren gezielte Optimierung.
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Orignal From: Kreditrisikomodellierung
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